Cours MAT6240: Évaluation des Produits Dérivés

January 5, 2016

Cours au niveau avancé en finance mathématique. On étudiera formellement la théorie de l’arbitrage en temps discret et continu. L’étude de la théorie en temps continu se concentrera sur les modèles de diffusion et sur les modèles exponentiels Lévy. On étudiera l’approche martingale (théorie de l'arbitrage) pour l’évaluation des produits dérivés et le modèle Black-Scholes. Le cours concerne l’évaluation d’options européennes mais des options américaines et d’autres options exotiques seront aussi discutées. Ce cours couvrira de façon générale des sujets tels que : Théorèmes fondamentaux, marchés complets et incomplets, modèles non-gaussiens. 

 

 

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Department of Mathematics and Statistics

University of Montreal

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